FTSE Global Minimum Variance Index Series

FTSE Global Minimum Variance Index Seriesは、過去のリターン情報に基づきインデックスのボラティリティを低減させることを目指します。対象とする株式市場への配分を十分に維持したままリスク・リターンのトレードオフを改善する可能性を提供します。

インデックスに組み入れる個別銘柄、業種および国のウェイトに制約を課しながら、過去の分散を最小化する透明性の高いルール・ベースのアプローチを適用することによってボラティリティの低減を実現しています。

主な特徴:

  • ボラティリティの低減を通じて、投資ポートフォリオの効率向上を図る
  • 分散化されたインデックス
  • 最小限の制約を課す透明性の高いアプローチ
  • 期待リターンは考慮しない
  • 低ボラティリティ効果を示す学術的証拠

FTSE Global Minimum Variance Index Seriesは、広く採用されているFTSE All-World Indexをベースとしています。時価総額加重に代わるアプローチを投資家に提供するものであり、対象とする株式市場への配分を十分に維持することができます。このグローバルなシリーズには、FTSE 100 Minimum Variance Indexに続いて導入した様々なグローバル・インデックスや地域・国別のインデックスが含まれています。詳細については、インデックス・シリーズのルールをご参照ください。

その他のMinimum Variance Indices

一部のシャリア・インデックス、ESGインデックス、国内インデックスのMinimum Varianceバージョンもご利用いただけます。これらのインデックスのファクトシートは本ウェブページに掲載しています。構成銘柄はレビューの時点でそれぞれの原ユニバースの中から選択され、インデックスのレビューや企業の分類といった面にはそれぞれのユニバース・インデックスの基本ルールが適用されます。FTSE4Good Index SeriesおよびFTSE Global Shariah Index Seriesのインデックス・ルールについては、それぞれのウェブページをご覧ください。