今回の決定は、マーケット・コンサルテーションの結果を踏まえたものです。小型株の組み入れについて投資家からのご賛同をいただき、日本におけるESGカバレッジに対する需要の高まりが浮き彫りになりました。

こうした変更の実施にあたり、2020年12月の定期見直しから、FTSE Blossom Japan Indexの親インデックスについてFTSE Japan IndexからFTSE Japan All Cap Indexに切り替えます。FTSE Blossom Japan Indexの採用基準を満たすと見込まれるのは、FTSE Japan All Cap Index構成銘柄のおよそ15%です。ただし、投資可能時価総額に基づくと、FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄はFTSE Japan All Cap Indexの55%を占めます。

2017年に導入されたFTSE Blossom Japan Indexは、FTSE RussellのESG Ratingsデータモデルを使って構築されています。このモデルは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を含む既存の数々の国際的なESG基準に依拠しています。FTSE Blossom Japan Indexの採用基準は、グローバルに確立されたFTSE4Good Index Seriesに沿うものです。日本を含む先進国株式の場合、インデックス組み入れには、ESG Ratingsのスコア(5が最高)で3.3以上が必要になります。FTSE Blossom Japan Indexに連動するパッシブ運用資産の総額は、2020年3月31日時点で約9,400億円に上りました。

FTSE Russellは、7,200銘柄を超える上場企業のESG Ratingsをはじめ、広範な資産にわたるサステナブル投資インデックスおよびデータを提供しており、FTSE Blossom Japan Indexもその一部です。

ロンドン証券取引所グループ情報サービス部門の日本代表である多湖理は、以下のように述べています。「FTSE Blossom Japan Indexは日本企業に対し、ESGの実践と情報開示をより良いものにすることで採用基準の達成を目指す強い動機を提供しています。マーケット・コンサルテーションを通じ、日本の小型株を組み入れられることが投資家から支持を得ました。既に採用基準を満たす小型株企業が存在するのはもちろん、まだ採用基準を満たしていない企業に対して強い動機を提供するという意味もあります。小型株に分類される企業の多くは、日本株式市場で重要な部分を占めています。こうした理由から弊社では最近、日本企業でのESG Ratingsのカバレッジをダイナミックかつ成長中の小型株まで拡大し、対象企業は約1,300銘柄となりました。」 

FTSE Russellサステナブル投資部門アジア太平洋地域責任者のHelena Fungは、以下のように述べています。「日本の投資家は、アジア太平洋地域におけるサステナブル投資の先頭に立つことが珍しくありません。FTSE Russellがアジア太平洋地域で旗艦とするESG株式インデックスに小型株を追加するという決断は、サイズにかかわらず、環境・社会・ガバナンスの面でパフォーマンスが良好な企業を求める投資家の需要を反映しています。」

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FTSE Russellのインデックスの専門知識とプロダクトは、世界中の機関投資家や個人投資家によって幅広く使用されています。現在、約16兆ドルの資産がFTSE Russellのインデックスをベンチマークとして利用しています。30年以上にわたり、主要な資産保有者、資産運用会社、ETFプロバイダー、投資銀行などが、投資パフォーマンスのベンチマークとし、投資ファンド、ETF、ストラクチャード商品、インデックス・ベースのデリバティブ商品を組成するためにFTSE Russellのインデックスを選択しています。

一連の中核となる普遍的原理が、FTSE Russellインデックスの設計と管理の指針となっています。透明性が高くルールに基づいた手法は、主要市場参加者で構成される独立委員会から得られた情報が裏付けとなっています。FTSE Russellは、業界最高レベルの基準をインデックス組成やガバナンスに適用することにフォーカスし、IOSCOの原則を取り入れています。またFTSE Russellは、インデックスのイノベーションとお客様とのパートナーシップに注力し、提供物の幅、深さや到達度を強化しています。

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